
Пропуски свечей в бэктесте: докачать историю или остановить тест
Как найти пропуск и дубль в OHLCV, отличить отсутствие торгов от ошибки загрузки и решить, что делать с прогревом индикатора и открытой позицией.
Разборы
Как найти пропуск и дубль в OHLCV, отличить отсутствие торгов от ошибки загрузки и решить, что делать с прогревом индикатора и открытой позицией.
Разборы
В Alpha 7 доработаны исследования через чат, журналы стратегий, дневная статистика и восстановление Paper-роботов. Разбираем, как это меняет работу с расчётами и результатами.
Релизы
Почему стратегии нужно тестировать на общем балансе. Разбираем распределение риска, программируемый оркестратор и развитие XTester Studio.
Разработка
В XTester Studio мы объединим готовую среду разработки Code - OSS и существующий движок XTester на C#/.NET. Редактор, рабочее пространство, Git и терминал возьмём из Code - OSS. Логику данных, симуляции, исполнения и статистики перенесём из текущего XTester. Целевая дата первого публичного этапа — 1 октября 2026 года.
Разработка
Почему компилирующийся C# ещё не означает тот же алгоритм: исполнение заявок, размер позиции, HTF-данные и сверка сделок после переноса.
Разработка
В XTester 0.0.88 можно загрузить исходники сторонней стратегии и получить отдельный C#-проект с отчётом о том, что изменилось при переносе.
Разработка
Как MCP связывает AI-агента с локальной средой XTester: проект, компиляция, исторические данные, бэктест и проверяемые результаты.
Разработка
Версия 0.0.75 объединяет безопасную работу с ONNX-моделями, управляемый доступ к AI-провайдерам и единый жизненный цикл стратегии от бэктеста до Launcher.
Релизы
AI-лаборатория теперь раньше распознаёт стратегии без сигналов и ошибок исполнения, возвращается к объективно лучшей версии и требует свежей проверки на новых данных.
Релизы