Теория бэктестингаWalk-forward и Out-of-Sample: где стратегия перестаёт быть устойчивой
Как спроектировать последовательную OOS-проверку, не подмешать будущие данные и увидеть, на каком окне стратегия теряет устойчивость.
Рубрика
Рубрика
Теория бэктестингаКак спроектировать последовательную OOS-проверку, не подмешать будущие данные и увидеть, на каком окне стратегия теряет устойчивость.
Теория бэктестингаСтоп выше уровня ликвидации не всегда успевает закрыть позицию. Разбираем ценовые потоки, исполнение stop-limit и ограничения OHLC-данных.