Теория бэктестингаWalk-forward и Out-of-Sample: где стратегия перестаёт быть устойчивой
Как спроектировать последовательную OOS-проверку, не подмешать будущие данные и увидеть, на каком окне стратегия теряет устойчивость.
Тег
Теория бэктестингаКак спроектировать последовательную OOS-проверку, не подмешать будущие данные и увидеть, на каком окне стратегия теряет устойчивость.
РазработкаПочему компилирующийся C# ещё не означает тот же алгоритм: исполнение заявок, размер позиции, HTF-данные и сверка сделок после переноса.