Исследование рынка

Откройте «Исследование рынка», сформулируйте цель и задайте вопрос. Это отдельный исследовательский диалог: движок хранит документ исследования, гипотезы, входные данные и результаты, а чат использует выбранную модель.

Проверяйте используемые источники, инструмент, период и временную границу данных. Ответ в чате и подтверждённый результат эксперимента — разные вещи: сравнивайте гипотезу с сохранёнными данными и выводом расчёта.

Список исследований позволяет открыть сохранённое исследование и обновить его состояние. Важные решения фиксируйте в цели, доказательствах и гипотезах: недавний контекст чата ограничен и не заменяет сохранённый документ.

Скриншот программыXTester 1.0.0-preview.1

Увеличить скриншот

Передача исследования агенту должна сохранять его идентификатор, проект и ревизию. Если исходные данные изменились, повторно проверьте выбранный снимок перед следующим экспериментом.

Откройте «XTester: Исследовать ситуацию» из палитры команд, контекстного меню графика, строки скринера или выбранной стратегии. Это сценарий в существующем исследовании рынка: новое приложение или отдельный вычислитель не нужны.

Доступность зависит от сборки Studio: если команды «Исследовать ситуацию» нет, установленный выпуск её ещё не содержит. Эта инструкция не подтверждает обновление установленной программы.

Первая версия ищет наблюдаемые условия «импульс → проторговка → повторный выход или возврат». Она не устанавливает, кто покупал актив, и не доказывает наличие конкретного алгоритма. Начальные параметры — условия для исследования, не откалиброванная торговая стратегия.

Исполняемые правила заданы в переносимом определении. Название исследования служит заметкой и само по себе не меняет правила. В «Правила и проверки» можно просмотреть направление, таймфрейм, окна, относительный объём, диапазон, откат, стадию сигнала, горизонты и бюджеты.

Результат сохраняет наблюдённые эпизоды, включая истечение ожидания, нарушения условий и отсутствие пробоя. Моментом отсчёта исхода служит выбранная наблюдаемая стадия вместе с дополнительными фильтрами, а не заранее известный успешный пробой. По умолчанию пресет исследует сформировавшуюся проторговку.

Измеренные изменения цены, медианы и доли положительных наблюдений не являются торговой прибылью или долей прибыльных сделок. Перекрывающиеся эпизоды зависимы; сопоставление с независимым фоном не выполнено. Результаты не добавляются автоматически в PBO/DSR лаборатории и не подтверждают независимый OOS.

Недостающая история, недоступный целевой момент и горизонт, выходящий за период, остаются явно неизвестными или незавершёнными. Каденс, окно и источник ограничивают полноту наблюдений. Модельные внутриминутные префиксы и синтетический стакан не восстанавливают реальную ленту, заявки и очередь.

Планы и результаты доступны после закрытия панели и перезапуска. Повторное открытие не запускает расчёт. Закрытие вида не отменяет исследование; отменяйте его явной кнопкой. Повтор одного допущенного запроса возвращает тот же расчёт, а изменённый запрос требует новой операции. Для нового набора правил или допущений составьте новый план.

Определение можно сохранить в общей библиотеке скринеров и использовать в коде или другом клиенте. Экспорт JSON сохраняет весь каталог законченного или отменённого исследования, а не только видимую страницу; предел экспорта — 64 МиБ. Полный импорт журнала исследования в другой профиль в этой версии не поддерживается.

Проверка устойчивости стратегии открывает существующий паспорт выбранного проекта и требует собственного просмотра/запуска плана. Связать можно только реальный паспорт нужного проекта с проверенной видимостью. Это отдельное сравнение: ссылка не доказывает, что стратегия реализует сетап, и не превращает цены эпизодов в её PnL. Исследование само не запускает робота и не размещает заявки.

Copilot: например, «Возьми загруженные пары, составь план поиска импульса и проторговки, покажи правила и бюджеты перед запуском». Агент использует те же операции ядра; текст запроса не заменяет сохранённые правила и допуск точного плана.

MCP: сначала market_situation_catalog, затем существующий market_research_create и market_situation_preview. Сохраните researchId, planId, planSha256 и researchRevision. После просмотра вызывайте market_situation_run с точным планом, актуальной ревизией, стабильным operationId и confirm:true. Пагинация и отмена — market_research_job и market_research_cancel; сохранённый план читает market_situation_plan.

Для отдельного паспорта сначала проверьте нужный проект через get_project_info и используйте обычные preview_robustness/submit_robustness/get_robustness_passport. market_situation_link_check принимает фактический jobId и точный expectedProjectFolder. Права выбранной сессии, writer и видимость расчётов сохраняются; случайный проект не выбирается.

В C# регистрируйте MarketScreenerDefinition с Setup = new MarketSetupDefinition { SignalStage = MarketSetupStage.Consolidation } через context.Screeners().Create в OnInit. Сохраняйте handle в поле и читайте Current/Calculate/At в callback. Это тот же detector, что в историческом исследовании. Будущее относительно модельного времени недоступно.

Python/R используют create_market_screener, JS/TS/Java/C++ createMarketScreener, Go CreateMarketScreener, Rust create_market_screener, Pine xtester.screener. Переносимое JSON-определение одинаково; строки результата содержат setup со стадией, временем, причиной и provisional-флагом. Числовые признаки описательные, точная цена передаётся lastPriceExact.

Сценарий не требует встроенной платной модели или открытой панели. Точные SDK signatures и schema получайте из list_strategy_api/get_strategy_api_doc/get_tool_schema. Не используйте неизвестные значения как нули и не выдавайте успешное исполнение расчёта за подтверждение гипотезы.